One reason why the duration of a portfolio of bond
One reason why the duration of a portfolio of bonds does not properly reflect that portfolio’s yield curve risk is that the duration measure:
A.ignores differences in coupon rates across bonds.
B.assumes all the bonds have the same discount rate.
C.assumes all yields change by the same amount.
参考解答
4j8***101
2024-11-14 16:41:47
Ans:C;
C is correct because duration assumes that yields change by the same amount across all maturities.
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