什么是持续期缺口?持续期缺口模型对商业银行资产负债管理有何影响?请帮忙给出正确答案和分析 谢谢！

正确答案：持续期缺口等于银行资产持续期与负债持续期和资产负债率乘积的差额。 持续期缺口模型用公式表示如下： 公式表明：影响银行净资产价值的因素包括：(1)持续期缺口；(2)银行资产规模；(3)市场利率的变动。其中银行资产规模会影响到银行净值变动幅度的大小而利率的变动和持续期缺口的值会影响银行净值的变动方向。 在市场利率上升的情况下保持一个正的持续期缺口则银行净值减少；保持一个负的持续其缺口则银行净值增加。相反在市场利率下降的情况下保持一个正的持续期缺口则银行净值增加；保持一个负的持续期缺口则银行净值减少。 根据持续期缺口模型可以得出银行的持续期缺口策略也就是说银行应该随着市场利率的变动相机调整资产和负债结构使银行控制或实现一个正的权益净值以降低投资或融资的利率风险。对一家保守型的银行来说他会努力地保持持续期缺口为零的策略这样无论市场利率如何变动银行的净值都不会受到影响。对一家进取型的银行来说其持续期缺口管理策略应该是：如果预测市场利率上升调整资产负债结构维持负的持续期缺口；如果预测市场利率下降调整资产负债结构维持正的持续期缺口从而实现银行净值的有利变动。其次如果银行持续期缺口不为零资产规模越大随着市场利率的变动净资产价值变化越大所以银行还要注意调整资产规模。持续期缺口模型指导了商业银行资产负债管理的实践为商业银行的资产负债管理提供了一种新的途径和方法。
持续期缺口等于银行资产持续期与负债持续期和资产负债率乘积的差额。持续期缺口模型用公式表示如下：公式表明：影响银行净资产价值的因素包括：(1)持续期缺口；(2)银行资产规模；(3)市场利率的变动。其中,银行资产规模会影响到银行净值变动幅度的大小,而利率的变动和持续期缺口的值会影响银行净值的变动方向。在市场利率上升的情况下,保持一个正的持续期缺口,则银行净值减少；保持一个负的持续其缺口,则银行净值增加。相反,在市场利率下降的情况下,保持一个正的持续期缺口,则银行净值增加；保持一个负的持续期缺口,则银行净值减少。根据持续期缺口模型可以得出银行的持续期缺口策略,也就是说,银行应该随着市场利率的变动,相机调整资产和负债结构,使银行控制或实现一个正的权益净值以降低投资或融资的利率风险。对一家保守型的银行来说,他会努力地保持持续期缺口为零的策略,这样,无论市场利率如何变动,银行的净值都不会受到影响。对一家进取型的银行来说,其持续期缺口管理策略应该是：如果预测市场利率上升,调整资产负债结构,维持负的持续期缺口；如果预测市场利率下降,调整资产负债结构,维持正的持续期缺口,从而实现银行净值的有利变动。其次,如果银行持续期缺口不为零,资产规模越大,随着市场利率的变动,净资产价值变化越大,所以银行还要注意调整资产规模。持续期缺口模型指导了商业银行资产负债管理的实践,为商业银行的资产负债管理提供了一种新的途径和方法。