风险控制对策某企业拟进行股票投资 现有甲 乙两只股票可供选择 具体资料如下： 要求： ⑴计算甲 乙股
风险控制对策
某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下： 
要求： ⑴计算甲、乙股票收益的期望值、标准差；（2）计算甲、乙股票收益标准离差率，并比较其风险大小；（3）如果企业管理层是风险回避者，企业应试选择哪支股票进行投资。
参考解答
423***836
2024-07-20 20:48:12
答案: ⑴ 甲、乙股票收益率的期望值、标准差和变化系数：甲股票收益率的期望值=0.3×60%+0.2×40%+0.3×20%+0.2×(-10%)=30% 乙股票收益率的期望值=0.3×50%+0.2×30%+0.3×10%+0.2×(-15%)=21% 甲股票收益率的标准差= 
=25.30% 乙股票收益率的标准差= 
=23.75% 甲股票收益率的变化系数=25.30%/30%=0.84 乙股票收益率的变化系数=23.75%/21%=1.13 ⑵ 投资组合的系数和组合风险的收益率：组合的系数=60%×1.4+40%×1.8=1.56 组合的风险收益率=1.56×(10%-4%)=9.36% ⑶ 组合的必要收益率=4%+9.36%=13.36%
相似问题
公司采用分期付款计算2010年1月1日 甲公司采用分期付款方式购入大型设备一套 当日投入使用。合同约
公司采用分期付款计算2010年1月1日，甲公司采用分期付款方式购入大型设备一套，当日投入使用。合同约定的价款为2700万元，分3年等额支付；该分期支付购买
2009年2月28日 十一届全国人大常委会第七次会议表决通过了修订后的《中华人民共和国保险法》（以下
2009年2月28日，十一届全国人大常委会第七次会议表决通过了修订后的《中华人民共和国保险法》（以下称新《保险法》）。新《保险法》是从什么时候起施行。
保险活动当事人行使权利 履行义务应当遵循什么原则？
保险活动当事人行使权利、履行义务应当遵循什么原则？
国务院哪个机构依法对保险业实施监督管理？
国务院哪个机构依法对保险业实施监督管理？
订立保险合同 应当协商一致 遵循什么原则确定各方的权利和义务。其基本的权利和义务又是什么？？？
订立保险合同，应当协商一致，遵循什么原则确定各方的权利和义务。其基本的权利和义务又是什么？？？
