资产组合由A B两种股票组成 A股票的预期收益率为18% 标准差为12% 占组合资产的30%;B股票

求职面试已帮助：人时间:2024-07-05 14:55:09

资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%;B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的方差分别是( )。
A.15.9%
B.18%
C.3.4%
D.10%
E.5.8%

423***812

2024-07-05 14:55:09

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正确答案：AC
解析：组合的预期收益率=18%×30%+15%×70%=15.9%;组合预期收益率的方差=10%×70%-12%×30%=3.4%。

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